巴塞尔协议风险分类巴塞尔如何对风险分类

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巴塞尔协议风险分类巴塞尔如何对风险分类

文本导读：

1. 巴塞尔如何对风险分类
2. 巴塞尔协议1的主要内容
3. 什么是新巴塞尔协议外部评级法,有哪些类型

巴塞尔如何对风险分类

1.信誉风险 2.市场风险 3.操作风险 4.活动性风险 5.国度风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.合规风险 9.战略风险

《巴塞尔新资本协议》在信誉风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监视反省和市场约束的新规则，构成了资本监管的“三大支柱”。第一支柱：最低资本要求；第二支柱：外部监管；第三支柱：市场约束

在新巴塞尔协议中区分规则了关于主权国度、非中央政府公共部门实体、多边开发银行、证券公司、批发资产、银行、公司、居民房产抵押、商业房地产抵押、逾期存款、高风险的债务以及表外项目各自的风险权重。巴塞尔协议还规则，在确定风险权重时，要先从风险暴露中扣减专项预备。

1988年巴塞尔协议全称为《一致资本权衡和资本规范的国际协议》，其目的是经过规则银行资本充足率，增加各国规则的资本数量差异，增强对银行资本及风险资产的监管，消弭银行间的不公允竞争。 1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：

1．资本的组成。巴塞尔委员会以为银行资本分为两级。第一级是中心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保管中提取的地下储藏所组成。第二级是隶属资本，其最高额可同等于中心资本额。隶属资本由未地下的储藏、重估储藏、普通预备金（普通呆账预备金）、带有债务性质的资本工具、临时次级债务和资本扣除局部组成。

2．风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即依据不用资产的风险水平确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，行将不用资产的风险权数确定为五个层次：区分为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个层次的信誉转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3．目的规范比率。总资本与加权风险资产之比为8%（其中中心资本局部至少为4%）。银行资本充足率=总资本/加权风险资产

4．过渡期和实施布置。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，一切从事大额跨境业务的银行资本金要到达8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球一致的银行风险管理规范；二是突出强调了资本充足率规范的意义。经过强调资本充足率，促使全球银行运营从注重规模转向资本、资产质量等要素；三是受70年代开展中国度债务危机的影响，强调国度风险对银行信誉风险的重要作用，明白规则不同国度的授信风险权重比例存在差异。

巴塞尔协议1的主要内容

法律剖析：其一，.资本的分类，也就是将银行的资本划分为中心资本和隶属资本两大类.并且对各类资本依照不伊同的特点停止明白的界定.中心资本包括实收资本，盈余公积，资本公积，未分配利润等，隶属资本主要包括次级债。其二，风险权重的计算规范.报告依据资产类别、性质以及债务主体的不同,将银行资产负债表的表巴内和表外项目划分为0、20%、50%和100%四个风险层次.不同类别的债券都要依照评级规范赋予一定的权重。其三，在资本分类和风险权重的基础上,报告确定了资本充足率8%的规范和中心资本充足率4%的“月监管规范.资本充足率('car”)是权衡一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量。

法律依据：《一致资本权衡和资本规范的国际协议》

资本的组成。巴塞尔委员会以为银行资本分为两级。第一级是中心资本，要求银行资本中至-350%是实收资本及从税后利润保管中提取的地下储藏所组成。第二级是隶属资本，其最高额可同等亥心资本额。隶属资本由未地下的储藏、重估储藏、普通预备金(普通呆账预备金)、带有债务性质资本工具、临时次级债务和资本扣除局部组成。

风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即依据不用资产的风险水平确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，行将不用资产的风险权数确定为五个层次：区分为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个层次的信誉转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

目的规范比率。总资本与加权风险资产之比为8%(其中中心资本局部至少为4%)。银行资本充足率=总资本/加权风险资产。

过渡期和实施布置。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，一切从事大额跨境业务的银行资本金要到达8%的要求。

什么是新巴塞尔协议外部评级法,有哪些类型

1、新巴塞尔协议提出了两种处置信誉风险方法：规范法和外部评级法。规范法以1988年巴塞尔协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，运用对象是复杂水平不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以经合组织国度为界限的分类方法更客观、更能反映实践风险水平。但对包括中国在内广阔开展中国度来说，在相当大的水平上，运用该法的客观条件并不存在。开展中国度国际的评级公司数量很少，也难以到达国际认可的规范；已取得评级的银行和企业数量有限；评级的本钱较高，评出的结果也不一定客观牢靠。若硬套规范法的规则，绝大少数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB-以下的企业）。企业不会有参与评级的积极性，由于未评级企业的风险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。

2、将外部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的中心内容。该方法承袭了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许运用自己外部的计量数据确定资本要求。外部评级法有两种方式，初级法和初级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率，其它风险要素值由监管部门确定。初级规律允许银行运用多项自己计算的风险要素值。为推行运用外部评级法，巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起布置了3年的过渡期。

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